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“竊聽(tīng)風(fēng)云”來(lái)了！這個(gè)人8秒壕賺百萬(wàn)美元

發(fā)布時(shí)間：2019-12-21 11:39:57

近日，《泰晤士報(bào)》頭版報(bào)道了一個(gè)故事：英國(guó)央行最近一次的議息會(huì)議遭到竊聽(tīng)，內(nèi)部人員提前8秒將信息泄露給市場(chǎng)交易員。而他們則利用這短短8秒壕賺百萬(wàn)美元！

隨后，英國(guó)央行在官方網(wǎng)站發(fā)布一篇公開(kāi)聲明，承認(rèn)自年初開(kāi)始，他們的政策發(fā)布會(huì)音頻備份資料被一家第三方供應(yīng)商“不適當(dāng)?shù)亍碧崆靶孤督o外部人員，并從中獲利。

這到底是怎么一回事兒？

英國(guó)央行上演“竊聽(tīng)風(fēng)云”

據(jù)《泰晤士報(bào)》，英國(guó)央行今年以來(lái)的議息會(huì)議遭到竊聽(tīng)，內(nèi)部人員提前將信息泄露給市場(chǎng)交易員，而交易員則利用時(shí)差賺大錢。

英國(guó)央行行長(zhǎng)馬克·卡尼和其他中央銀行官員的簡(jiǎn)報(bào)經(jīng)常改變貨幣和政府債券等金融資產(chǎn)的價(jià)格，盡早獲取其評(píng)論可能使交易者賺到數(shù)百萬(wàn)美元。英國(guó)央行承認(rèn)，有對(duì)沖基金侵入了其新聞發(fā)布會(huì)的高速直播，在其他投資者之前獲取行長(zhǎng)馬克卡尼的講話內(nèi)容來(lái)獲利。英國(guó)央行已向金融市場(chǎng)行為監(jiān)管局舉報(bào)了這一不當(dāng)行為。

據(jù)悉，一些大牌知名媒體確實(shí)可以在數(shù)據(jù)正式對(duì)外發(fā)布之前40分鐘左右得到經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，以便他們能夠提前準(zhǔn)備好相關(guān)新聞稿件。不過(guò)，這些媒體記者在數(shù)據(jù)公布之前都只能呆在一個(gè)安保嚴(yán)格密閉房間里，所有信息被屏蔽，并且被英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)署工作人員嚴(yán)密監(jiān)督，根本沒(méi)有提前泄露數(shù)據(jù)的機(jī)會(huì)。

英國(guó)央行新聞發(fā)布會(huì)的官方視頻轉(zhuǎn)播一直都由彭博社負(fù)責(zé)。但該行在幾年前開(kāi)始聘請(qǐng)第三方供應(yīng)商，負(fù)責(zé)單獨(dú)備份音頻，以防視頻內(nèi)容中斷。而備份音頻將永遠(yuǎn)封存，不會(huì)流出市場(chǎng)。

然而，事實(shí)上，個(gè)別三方供應(yīng)商卻利用工作便利，將這些音頻提前流出市場(chǎng)。

高頻交易者獲得5至8秒的優(yōu)勢(shì)

壕賺百萬(wàn)

據(jù)《泰晤士報(bào)》報(bào)道，至少?gòu)慕衲昴瓿蹰_(kāi)始，相關(guān)的三方供應(yīng)商就將音頻提要，賣給了高頻交易公司。由于音頻比視頻更容易壓縮，供應(yīng)商可以在視頻正式發(fā)布之前，提前5-8秒把音頻信息販賣給交易員。

報(bào)道指出，每次新聞發(fā)布會(huì)，三方供應(yīng)商向客戶收取2500英鎊至5000英鎊，為他們提前泄露信息。

長(zhǎng)期以來(lái)，對(duì)沖基金一直試圖通過(guò)搶先獲取市場(chǎng)動(dòng)向的數(shù)據(jù)，來(lái)跑贏市場(chǎng)。其中，貨幣、財(cái)政政策對(duì)于金融市場(chǎng)的影響巨大。一般而言，各國(guó)央行行長(zhǎng)或者其他高級(jí)官員的正式講話特別是議息會(huì)議上的講話被視為保密信息，如果能在消息發(fā)布前知道結(jié)果，即使只是提前幾秒鐘，對(duì)高頻交易來(lái)說(shuō)也能斬獲巨額利潤(rùn)。

報(bào)道補(bǔ)充，除了英國(guó)央行之外，歐洲央行、美聯(lián)儲(chǔ)和加拿大央行的新聞發(fā)布會(huì)也提供了備份音頻服務(wù)。

英國(guó)央行回應(yīng)

英國(guó)央行第一時(shí)間對(duì)竊聽(tīng)事件作出了以下回應(yīng)：

這些音頻是在銀行不知情和未同意的情況下被使用的，這種使用方式是完全不可接受的，具體細(xì)節(jié)正在進(jìn)一步調(diào)查中。

英國(guó)央行方面還表示，一旦發(fā)現(xiàn)竊聽(tīng)濫用行為，銀行就會(huì)限制該機(jī)構(gòu)的訪問(wèn)，將來(lái)也不會(huì)允許其參與任何發(fā)布會(huì)。

經(jīng)過(guò)迅速的內(nèi)部調(diào)查，中央銀行確認(rèn)了第三方供應(yīng)商對(duì)其新聞發(fā)布會(huì)的后備音頻饋送的使用是“完全不可接受的”，該第三方供應(yīng)商出于法律原因拒絕了其名稱。它將問(wèn)題轉(zhuǎn)交給了金融行為監(jiān)管局（Financial Conduct Authority），該局表示正在調(diào)查此事，可能需要幾個(gè)月的時(shí)間，然后再?zèng)Q定是否對(duì)潛在的違法行為（例如市場(chǎng)濫用）展開(kāi)調(diào)查。

此前有提前泄露信息

跡象出現(xiàn)

令英國(guó)央行感到尷尬的是，此前英國(guó)關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)遭提前泄密可是早有先例。

在貨幣政策委員會(huì)和金融穩(wěn)定委員會(huì)舉行會(huì)議之后，總督和其他英國(guó)央行高級(jí)官員在新聞發(fā)布會(huì)上發(fā)表的評(píng)論經(jīng)常使英鎊和金價(jià)上漲，而幾秒鐘的提前知道評(píng)論時(shí)間，開(kāi)始可以使高頻交易者搶占市場(chǎng)先機(jī)。

令人印象最深刻的一個(gè)例子，發(fā)生在2017年2月17日。當(dāng)時(shí)，在英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布月度零售銷售數(shù)據(jù)前，英鎊便短線大跌，15秒內(nèi)迅速走低20點(diǎn)。而最終公布的數(shù)據(jù)，的確遠(yuǎn)低于此前的市場(chǎng)預(yù)期。

面對(duì)這樣的詭異場(chǎng)面，雖然海外媒體分析稱，英鎊在重磅數(shù)據(jù)公布前異動(dòng)早有先例，但交易員們?nèi)匀皇謶岩?，零售銷售數(shù)據(jù)在官方公布前已遭泄露，才會(huì)刺激大量賣盤的出現(xiàn)。

國(guó)際金融市場(chǎng)協(xié)會(huì)外匯交易商代表David Woolcock對(duì)此表示：

“統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2017年2月，在此前12次英國(guó)零售銷售數(shù)據(jù)公布之時(shí)，英鎊有7次都事先發(fā)生異動(dòng)，這絕對(duì)不是意外。從媒體披露的信息來(lái)看，交易員肯定是在數(shù)據(jù)公布前便有意調(diào)整其頭寸，這意味著數(shù)據(jù)很有可能已經(jīng)提前遭到泄露。”

曾在英國(guó)央行貨幣政策委員會(huì)任職的劍橋計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)高級(jí)顧問(wèn)安德魯·森坦斯表示，對(duì)于一家央行來(lái)說(shuō)，近年來(lái)計(jì)算機(jī)交易技術(shù)的進(jìn)步意味著這種情況是“前所未有的”。

來(lái)源：中國(guó)基金報(bào)

千島湖新聞網(wǎng) 責(zé)任編輯：方志隆